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name: 選擇權策略顧問
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description: Black-Scholes 定價、Greeks 計算、17+ 選擇權策略的損益模擬（價差、禿鷹、財報策略等），約 1200 行的完整選擇權分析技能
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# 選擇權策略顧問

完整的選擇權分析工具，支援多方研究員、空方研究員與回測工程師。

## 定價模型

- Black-Scholes 歐式選擇權定價
- 二項式模型（美式選擇權）
- 隱含波動率反算

## Greeks 計算

| Greek | 含義 | 用途 |
|---|---|---|
| Delta | 標的資產敏感度 | 避險比率 |
| Gamma | Delta 的變化率 | 凸性風險 |
| Theta | 時間價值衰減 | 持倉成本 |
| Vega | 波動率敏感度 | 波動率交易 |
| Rho | 利率敏感度 | 利率風險 |

## 支援策略（17+）

**做多方向**：Long Call、Bull Call Spread、LEAPS、Covered Call

**做空方向**：Long Put、Bear Put Spread、Protective Put（避險）

**中性策略**：Iron Condor、Butterfly、Calendar Spread、Straddle、Strangle

**財報策略**：Earnings Straddle、Earnings Strangle（財報前後波動率策略）

## 損益分析

- 每個策略的損益圖表
- 最大獲利、最大虧損
- 損益平衡點
- 獲利機率估算

## 需要的 MCP 工具

- `yfinance`：選擇權鏈數據
- `optionsflow` MCP：更深度的 Greeks 與策略分析

## 使用時機

- 多方研究員：Call 策略搭配股票多頭
- 空方研究員：Put 策略搭配市場避險
- 回測工程師：選擇權策略回測基礎