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name: 配對交易篩選器
slug: pair-trade-screener
description: 統計套利技能，執行共整合檢定、計算利差 Z 值，產出市場中性配對交易的進出場建議，約 1100 行的量化套利技能
metadata:
  sources:
    - kind: github-file
      repo: tradermonty/claude-trading-skills
      path: skills/pair-trade-screener/SKILL.md
      usage: referenced
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# 配對交易篩選器

量化統計套利工具，為回測工程師提供配對交易策略的研究與回測基礎。

## 統計方法論

### 共整合檢定（Cointegration Test）
- Engle-Granger 兩步驟法
- Johansen 共整合檢定
- 確認長期均值回歸關係

### 利差分析
- 計算標準化利差（Z-Score）
- 利差的歷史分布
- 均值回歸速度（Half-Life）

### 進出場訊號
- 進場：Z-Score > ±2（標準差）
- 離場：Z-Score 回歸至 0
- 止損：Z-Score > ±3

## 篩選範圍

- 同板塊股票配對（最高共整合可能性）
- ETF 配對（例：XLK vs QQQ）
- 跨市場配對（台積電 vs 英特爾）

## 輸出格式

- 候選配對清單（含共整合 p 值、Half-Life）
- 當前各配對的 Z-Score
- 建議做多/做空方向
- 歷史套利機會統計

## 需要的 MCP 工具

- `yfinance`：歷史價格數據
- 需要 Python 環境（scipy、statsmodels）

## 使用時機

回測工程師開發市場中性策略；量化策略師尋找低相關性的附加收益來源