ced587c2f2
- 新增 17 個 SKILL.md（tradermonty + langalpha 來源）： breadth-chart-analyst, catalyst-calendar, competitive-analysis, comps-analysis, dcf-model, earnings-analysis, earnings-preview, earnings-trade-analyzer, edge-concept-synthesizer, edge-hint-extractor, options-strategy-advisor, pair-trade-screener, pead-screener, portfolio-manager, sector-overview, stanley-druckenmiller-investment, theme-detector - 更新全部 11 個 Agent 的 AGENTS.md（含原本空白的 ceo 與 xiao-an） - 更新 docs/agent-skill-mapping.md 至 v3.0（71 個配置，62 個技能） - 台股 + 美股雙市場覆蓋，Skills 均基於真實開源 repo Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
1.6 KiB
1.6 KiB
name, description, metadata
| name | description | metadata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選擇權策略顧問 | Black-Scholes 定價、Greeks 計算、17+ 選擇權策略的損益模擬（價差、禿鷹、財報策略等），約 1200 行的完整選擇權分析技能 |
|
選擇權策略顧問
完整的選擇權分析工具，支援多方研究員、空方研究員與回測工程師。
定價模型
- Black-Scholes 歐式選擇權定價
- 二項式模型（美式選擇權）
- 隱含波動率反算
Greeks 計算
| Greek | 含義 | 用途 |
|---|---|---|
| Delta | 標的資產敏感度 | 避險比率 |
| Gamma | Delta 的變化率 | 凸性風險 |
| Theta | 時間價值衰減 | 持倉成本 |
| Vega | 波動率敏感度 | 波動率交易 |
| Rho | 利率敏感度 | 利率風險 |
支援策略（17+）
做多方向：Long Call、Bull Call Spread、LEAPS、Covered Call
做空方向：Long Put、Bear Put Spread、Protective Put（避險）
中性策略：Iron Condor、Butterfly、Calendar Spread、Straddle、Strangle
財報策略：Earnings Straddle、Earnings Strangle（財報前後波動率策略）
損益分析
- 每個策略的損益圖表
- 最大獲利、最大虧損
- 損益平衡點
- 獲利機率估算
需要的 MCP 工具
yfinance：選擇權鏈數據optionsflowMCP：更深度的 Greeks 與策略分析
使用時機
- 多方研究員：Call 策略搭配股票多頭
- 空方研究員：Put 策略搭配市場避險
- 回測工程師：選擇權策略回測基礎